Inhalt
Kurzkommentar |
Die Veranstaltung wird als 2h Vorlesung +1h Übung kompakt in der ersten Hälfte des Wintersemesters gehalten ( d.h. jede Woche 4h Vorlesung und eine Übung).
Die Vorlesung behandelt einführend die Eigenschaften gewöhnlicher Differentialgleichungen und danach Einschritt- und Mehrschrittverfahren für Anfangswertaufgaben.
Die Vorlesung beginnt in der 2. Woche am Mittwoch, dem 17.10.2018, 12:15. Uhr im MI.13.05. Die Übungen beginnen in der 2. Woche am Donnerstag, dem 18.10.2018.
Btte melden Sie sich bei prinzipiellem Interesse aber Terminschwierigkeiten möglichst vor dem ersten Termin per email unter ehrhardt at math.uni-wuppertal.de.
Die Übung findet Donnnerstags, 16:00-17:30 Uhr im MI.13.05 statt. Eine Sprechstunde gibt es Montags, 10:15-11:45 Uhr im G.15.34.
Diese Veranstaltung ("Kurs (A)") bringt 5 ECTS Leistungspunkte im Modul "Weiterführung Numerik".
Anschliessend, nach der Weihnachtspause, wird es zwei Vertiefungen/Anwendungen dieser Vorlesung geben:
"Gewöhnliche Differentialgleichungen in der Finanzmathematik" (M. Ehrhardt, Kurs B), Räume MI.13.05 und G.15.25
"Gewöhnliche Differentialgleichungen in technischen Anwendungen" (M. Günther, Kurs C), Räume F.13.17 und G.15.20
Diese Vorlesungen bringen jeweils 4 ECTS Punkte, so dass man am Ende es WS17/18 die nötigen 9 ECTS für das Modul "Weiterführung Numerik" hat.
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Kommentar |
Diese Vorlesung besteht aus drei Kursen (Kurs A, B und C), von denen zwei zu belegen sind (Kurs A und B ODER Kurs A und C). Jede der beiden Kombinationen deckt das Modul Weiterführung Numerik vollständig ab.
Die einzelnen Kurse beinhalten:
- Einführung in die Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (Kurs A),
Dozent: S. Kilianová, Zeitraum Oktober bis Dezember 2019, 5 ECTS Inhalt: Sie erhalten zu Beginn eine kurze Einführung in die Analysis gewöhnlicher Dif- ferentialgleichungen. Zur numerischen Behandlung von Anfangswertproblemen werden ver- schiedene Verfahrensklassen (Einschritt-, Mehrschritt-, Extrapolationsverfahren) vorgestellt und eingehend untersucht.
- Gewöhnliche Differentialgleichungen in der Finanzmathematik (Kurs B),
Dozent: S. Kilianová, Zeitraum Januar und Februar 2020, 4 ECTS Inhalt: In bestimmten Problemstellungen in der Finanzmathematik werden gewöhnliche Differentialgleichungen zur Modellierung herangezogen. Sie lernen an konkreten finanz- mathematischen Beispielen die gesamte Simulationskette konkreter Problemstellung → Ab- strahierung → Mathematisches Modell → Numerische Lösung kennen.
- Gewöhnliche Differentialgleichungen in technischen Anwendungen (Kurs C),
Dozent: E.J.W. ter Maten, Zeitraum Januar und Februar 2020, 4 ECTS Inhalt: Sie erhalten Einblick in verschiedene gewöhnliche Differentialgleichungen, die tech- nische oder naturwissenschaftliche Prozesse beschreiben, wie z.B. chemische Reaktions- gleichungen, elektrische Schaltungen, mechanische Mehrkörpersysteme. Bestimmte Eigen- schaften dieser Systeme wie Steifheit oder algebraische Zwangsbedingungen werden näher untersucht und numerische Lösungsverfahren vorgestellt.
Die Prüfungsform wird zu Beginn der Vorlesung bekannt gegeben.
Als Termine sind vorgesehen:
- Mittwoch 12:00 bis 14:00 Uhr
- Donnerstag 10:00 bis 12:00 Uhr
- Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr (vsl. Übung)
Der Montagstermin ist als Ausweichtermin vorgesehen und kein regulärerer Vorlesungstermin.
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Bemerkung |
2 Std. Vorlesung/1 Std. Übungen
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Voraussetzungen |
Analysis I &II, Lineare Algebra I & II, Numerik I
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Zielgruppe |
Studenten aus den Studiengängen Mathematik B.Sc., Wirtschaftsmathematik B.Sc., Angewandte Naturwissenschaften B.Sc., Informatik B.Sc., mit einem Interesse an Numerik / numerischer Analysis. |